I have 10 separate time series with one response variable (#users) and 4 predictor (dummy) variables (discount, feature_update, non_feature_update, bugfix). One exemplary time series looks like this:
date;max_players;discount;feature_update;non_feature_update;bugfix
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2017-06-24;512874;1;0;0;0
2017-06-25;511465;1;0;0;0
2017-06-26;553576;1;0;0;0
2017-06-27;552073;1;0;0;1
2017-06-28;546514;1;0;0;0
2017-06-29;543096;1;0;0;0
2017-06-30;537716;1;0;0;0
Due to a previous post you helped me to understand that I should build a regression with arma errors "https://robjhyndman.com/hyndsight/arimax/" or a transfer function model. My goal is to make a statement whether one of the exogenous dummy variables has an significant impact on the time series or not.
I started to work on a R script that is inspired by How to setup xreg argument in auto.arima() in R?. I use auto.arima() to approx. a model of the series by including the xreg= argument. xreg= contains a matrix of the exogenous variables.
The script looks as follows:
#load forecast package
library(forecast)
#load one dataset per game ("g")
g <- read.csv("C:[...].csv", header = TRUE, sep = ";")
#generate time series objects for "number of users" and predictor variables
user = ts(g$max_players) #y
discount <- ts(g$discount) #x1
feature_update <- ts(g$feature_update) #x2
non_feature_update <- ts(g$non_feature_update) #x3
bugfix <- ts(g$bugfix) #x4
#build a matrix "X" containing "xi"
X <- matrix(c(discount, feature_update, non_feature_update, bugfix), nrow = length(discount))
#check "user" for seasonality by generating ACF and PACF graph
tsdisplay(user, main = "User TS (Observed)")
#generate auto.arima model and take seasonality into account.
user_mod <- auto.arima(user, seasonal = TRUE, xreg = X)
#print model description
user_mod
#visualize observed and model values
plot(user, col = "red", type = "p", main = "Model vs. Actual")
lines(fitted(user_mod))
#check residuals
tsdiag(user_mod, gof.lag = 20) #make sure that Ljung-Box p-value is bigger than 95% conf+
#make sure that ACF residuals are within 95% conf.
#apply Ljung-Box Test to the residuals for 50 lags
Box.test(user_mod$residuals, lag = 50, type = "Ljung-Box")
I tested the script for 5 of my ts which always resulted in the same error:
Error in auto.arima(user, seasonal = TRUE, xreg = X) : No suitable ARIMA model found
My questions are:
- Is the error caused by a mistake in the script (technical), a misunderstanding of the concept (theory) or does the error mean that there is no significant impact of x on y.
- How could I alter the script to come to a solution that shows for each x whether it is significant or not?
auto.arimato see what sequence of events produces the error message. Just typeauto.arimain R console and hit "Enter" to get the source code. I was able to find the error message this way, but it takes some time reading and understanding the code that leads to the message... $\endgroup$